影响你测试交易系统的一些偏向

2.2 影响你测试交易系统的一些偏向接下来的这些偏向影响交易系统的测试。大多数人都未曾遇上过这类偏向,因为他们从未到达过系统测试这一步。事实上,在本章提到的保守主义偏向会阻止大多数人进行系统测试。而且更重要的是．大多数人根本从不曾到达过有一个可以测试的系统这一步。然而．对于那些可以到达这一步的人来说,下面这些偏向的影响结果可能是隐伏着的。2.2.1 自由度偏向自由度是一个参数。它对每个可能的值都会产生一个不同的系统。比如,基于10天的移动平均会产生与基于24 天的移动平均不同的结果。因此,移动平均的长短代表了一个自由度。人们倾向于希望他们的交易系统有尽可能多的自由度。你加的指标越多,就越能更好地描述历史上的市场价格,系统本身也就更可能与一系列价格相吻。不幸的是,系统与它据以开发的数据越相吻合,就越不可能在以后产生利润。大多数的系统开发软件都鼓励自由度偏向。给一个系统开发者足够的允许误差,那么他就会有一个可以完美地预测市场移动的系统,并赚得成千上万的美元,名义上这在某些已经发生的市场上是可以的。大多数软件让人们达到他们心理的最大满足程度,最后,他们会以一个毫无意义的系统结束。这个系统在它据已获得的数据上可以获取一笔财富,但在实际的交易中却表现得不尽人意。大多数软件之所以这样设计是因为人们有这种偏向。他们想知道关于市场的完美答案。他们期望能够完美地预测市场。结果,你现在就可以用几百块钱买到一些软件,这些软件都会覆盖对于过去市场数据的无数的研究。几分钟之后,你就会开始认为市场是可以被完美地预测的。而且这个信念将会一直占据在你的脑海中,直到你试图交易真正的市场而不是已经发生了的优化后的市场。无论我多么强调这个偏向,大多数人还是会走向这个偏向。你仍然希望尽可能地优化你的系统。所以,就让我给你们一些对于这种优化的忠告。首先,理解你使用得很好的概念,以至你感到根本不需要优化、越是理解你所使用的概念,就越不需要做历史测试。我强烈推荐你们思考一下市场中可能发生的各种精神方面的情形。比如．你可能会猜想明年有战争、核武器恐怖分子攻击事件。欧洲采用共同货币、亚洲也采用共同货币、中国和日本结合起来作为一个力量共同体,以及一个上涨120 % 的失业报告等等。有些想法可能看起来很疯狂．但是如果你能理解你的系统在这类事件真的发生时将会怎样处理它们,那么你对观念的理解就是非常好的。无论交易商和投资者们对过度优化的危险有多么了解,他们仍然喜欢去优化。因此,我强烈建议你们在系统中不要使用超过四个或者五个自由度。如果你在完整的系统中使用两个指标（这些指标每个都表示一个自由度）以及两个过滤器,那么这些可能已经是你能忍受的极限了。2 .2.2 事后错误偏向若人们在测试中使用那些只有在实际发生了之后才能得到的信息、就是在犯事后错误。这类错误在系统测试中非常普遍,也很容易犯,例如,在一些软件里,除非你是非常小心的,否则在测试中使用今天的数据常常是在犯事后错误,再比如,想像一下使用今天的收盘来预测今天的价格会有什么意义,其实这就是一个事后错误。