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交易系统的选择与种类

来源:互联网2019-04-26 11:47:54
  你也可以利用价格波动率作为滤网。价格波动程度会随着行情或市场而变动,如果价格波动转剧,突破的确定就必须更谨慎。突破系统内,你可以加上 1 个标准差的滤网,来过滤一些偶发性的突破走势。对于买进信号,标准差缓冲可以加在最近 X 期最高价。你可以把这个条件直接设定在信号上,也可以另外考虑。我的做法如下:

Buffer = Stedev ( Close , 10 )〔 1 〕 If C>High(H,10 )〔 l 〕+ Buffer Then Buy on C 缓冲=标准差(收盘价, 10 )〔 1 〕 如果收盘>最高价(盘中高价,长度)〔 1 〕 +缓冲则在收盘买进

换言之,缓冲定义为当期之前最近 10 期收盘价的 1 个标准差。另外,我们也可以考虑采用移动平均突破系统,缓冲则设定如下:如果收盘价连续处在 35 期移动平均之上 2 天,则买进。这也可以确保不会只是 1 天行情。对于这类的缓冲,你也可以采用 3 天、 4 天或任何期间。

If Close > Average ( Close , 35 ) And Close 〔 1 〕 > Average ( Close , 35 ) [ l 〕 Then Buy 如果收盘价>平均值(收盘, 35 ) ,而且收盘〔 1 〕>平均(收盘, 35 ) 〔 1 〕 ,则买进

换言之,如果当期收盘价大于当期起算的 35 期收盘价平均值,而且前一期收盘价大于前一期起算的 35 期收盘价平均值,则买进。 此处或许还需要考虑另一个条件:成交量明显扩大。如果交易系统的信号条件不止一个,就必须把它们结合起来。例如:

Inputs : Length(10) , Lengthv ( 5 ) Condition1=High > Highest ( High , Length )〔 l 〕 Condition2=Volume>(Average ( Volume , Lengthv ) * 1.25 ) If Conditionl And Condition2 Then Buy On Closer 输入变数 : 长度( 10 ) ,长度 V ( 5 ) 条件 1 = 盘中高价>最高价(盘中高价,长度)〔 1 〕 条件 2 = 成交量> { 平均值(成交量,长度 V ) * 1.253 } 如果条件 1 与条件 2 都成立,则收盘买进

第一个条件也就是稍早提到的突破条件,换言之,价格突破最近 10 期的最高价。第 2 个条件则是成交量构成的滤网,当期成交量超过最近 5 期平均成交量的 1.25 倍。所以,如果成交量没有明显放大,即使价格发生突破,交易系统也不会出现买进信号。

某些突破系统需要一些特殊价格形态的配合,如:通道、趋势线、双重顶等,这些形态很难纳人电脑程序。对于这类系统,恐怕必须直接采用走势图来判断信号。虽然不能编写为电脑程序,但毕竟有一组明确的交易法则,所以也是交易系统。