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机构资金行为画像:近一月外资银行和外资券商的行业选择出现较大分歧

来源:券商研报精选2023-02-24 08:48:44

  机构资金行为画像(2023年2月23日)——金融工程定期-20230223

  1、北上资金行为画像

  北向总览:北上资金近一月(2023.1.20-2023.2.21,下同)累计净流入约625亿元,从细节来看,净流入交易日占比为67%,其中在1月30日净流入超过150亿。全区间来看,北上资金呈现流入A股的节奏。

  分交易机构来看,交易型资金外资券商净流出累计约187亿元,配置型外资银行累计净流入约820亿元,近一月外资银行大幅流入,外资券商小幅流出,二者方向出现分歧。

  在行业的选择上,近一月外资银行和外资券商的行业选择也出现较大分歧,其中在,净增仓比例达3.98%;外资银行增持比例最高的标的为东富龙,净增仓比例为4.20%;外资券商净增仓占比最高的个股是天山铝业,占比达2.98%。

  2、知情交易者异动情况

  按照通常习惯,资金流向依据挂单金额的大小,分为四种类型进行统计:超大单(>100万元)、大单(20-100万元)、中单(4-20万元)和小单(<4万元)。对于四种资金流而言,超大单和大单交易意愿更强,交易金额更大,在筹码流动的过程中更加主动,其异动往往有更高的信息含量,我们将其称为知情交易者。

  其中反映知情交易者市场态度的D指标,即过去20个交易日异常净流入个数减异常净流出个数,近一个月继续维持正值,显示出知情交易者对于市场走势偏乐观。

  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。